6月27日起，興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)型基金（A類代碼：023201，C類代碼：023202）正式發(fā)行。作為業(yè)內(nèi)首只跟蹤中證滬港深500指數(shù)的增強(qiáng)型產(chǎn)品，該基金通過精選滬港深三地500只優(yōu)質(zhì)個(gè)股，運(yùn)用量化等增強(qiáng)策略，為投資者提供布局三地市場的創(chuàng)新工具。

三地龍頭資產(chǎn)配置價(jià)值凸顯

中證滬港深500指數(shù)精選滬、港、深三市500只流動(dòng)性好、市值較大的股票作為樣本，實(shí)現(xiàn)A股與港股核心資產(chǎn)的全面覆蓋。該指數(shù)行業(yè)分布均衡，截至2025年3月底，已實(shí)現(xiàn)31個(gè)申萬一級行業(yè)全覆蓋，既包含金融、消費(fèi)等傳統(tǒng)高股息藍(lán)籌股，也囊括港股互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。

從歷史表現(xiàn)看，近10年中證滬港深500全收益指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)50.45%，跑贏同期滬深300全收益指數(shù)（38.68%）及恒生指數(shù)（-15.02%）。更值得注意的是，該指數(shù)展現(xiàn)出“高彈性+低波動(dòng)”的特性，年化波動(dòng)率18.41%，低于滬深300的21.00%，區(qū)間最大回撤-41.97%，同樣優(yōu)于滬深300的-46.06%。

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，該指數(shù)配置價(jià)值尤為突出。成份股近5年平均ROE持續(xù)領(lǐng)跑主要寬基指數(shù)，盈利能力顯著。同時(shí)，指數(shù)近3年股息率均保持在3%以上，高于同期A股平均水平。估值方面，當(dāng)前市盈率僅為12.20倍，低于近10年72%的時(shí)間分位點(diǎn)，配置性價(jià)比突出。

量化增強(qiáng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)保駕護(hù)航

本基金采用“指數(shù)復(fù)制+量化增強(qiáng)”等策略，通過多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。擬任基金經(jīng)理田大偉表示：“我們將在有效跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，重視保持行業(yè)、市值等特征中性，同時(shí)通過多因子模型力爭獲取長期穩(wěn)定的超額收益。”

擬任基金經(jīng)理田大偉先生為金融工程博士，擁有15年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任興證全球基金專戶投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理、興證全球紅利量化選股基金基金經(jīng)理、興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型基金基金經(jīng)理、興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)型基金基金經(jīng)理。

興證全球基金在指數(shù)增強(qiáng)領(lǐng)域已有15年深耕經(jīng)驗(yàn)，公司第一只指數(shù)增強(qiáng)基金——興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金自2010年成立以來累計(jì)超額收益達(dá)125.33%。

據(jù)了解，興證全球基金量化團(tuán)隊(duì)重視行業(yè)與風(fēng)格中性，注重跟蹤指數(shù)的偏離度控制，避免風(fēng)格漂移導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)暴露。在協(xié)作方面，團(tuán)隊(duì)合力發(fā)掘量化因子，共同豐富投資模型，基金經(jīng)理獨(dú)立自主構(gòu)建模型組合。此外，該公司自研量化策略“研發(fā)+交易+跟蹤”一體系統(tǒng)，量化投研團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息技術(shù)部、FOF投資與金融工程部、交易部等多部門協(xié)同作業(yè)，專業(yè)團(tuán)隊(duì)緊密配合，全面支撐量化投研體系。

本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金業(yè)績基準(zhǔn)為：中證滬港深500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于中證滬港深500指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

擬任基金經(jīng)理田大偉投研經(jīng)歷：2010年4月至2018年3月，就職于光大保德信基金管理有限公司，歷任金融工程師、首席策略分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、絕對收益投資部總監(jiān)。2018年4月至2023年9月，就職于華鑫證券資產(chǎn)管理總部，歷任副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、資管量化投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理。2023年9月至今，就職于興證全球基金管理有限公司，現(xiàn)任專戶投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理、興證全球紅利量化選股基金基金經(jīng)理、興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型基金基金經(jīng)理、興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)型基金基金經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示：興證全球基金承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績或擬任基金經(jīng)理曾管理的其他組合的業(yè)績不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。過往業(yè)績并不預(yù)示未來，基金收益有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y須謹(jǐn)慎，請審慎選擇。

（CIS）